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Mathematik-Online-Aufgabensammlung:

Aufgabe 274: Stichprobenvarianz


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gegeben sei eine Stichprobe $ \mbox{$X_1,\dots,X_n$}$, wobei die Dichte der $ \mbox{$X_i$}$ abhängig von einem zu schätzenden Parameter $ \mbox{$\vartheta\in[0,2]$}$ durch

$ \mbox{$\displaystyle
f_\vartheta(x) = \begin{cases}
\vartheta + 2\,(1-\vartheta)x & \text{ f\uml ur } 0\leq x\leq 1\\
0 &\text{ sonst}
\end{cases}$}$
gegeben sei.

  1. Berechne für festes $ \mbox{$\vartheta\in[0,2]$}$ die Größen $ \mbox{${\operatorname{E}}(X_i)$}$, $ \mbox{${\operatorname{E}}(X_i^2)$}$ und $ \mbox{${\operatorname{E}}(X_i^4)$}$.
  2. Zeige daß die beiden Schätzfunktionen
    $ \mbox{$\displaystyle
\begin{array}{rcl}
T_n(x_1,\dots,x_n) &=& 4 - \frac{6}...
...}\\
U_n(x_1,\dots,x_n) &=& 3 - \frac{6}{n}\sum_{i=1}^n x_i^2
\end{array} $}$
    erwartungstreu und konsistent für $ \mbox{$\vartheta$}$ sind.
  3. Gebe in Abhängigkeit von $ \mbox{$\vartheta$}$ an, welcher Schätzer die geringere Varianz hat (d.h. genauer ist).
(Autoren: Künzer/Meister/Nebe)

siehe auch:


[Lösungen]

  automatisch erstellt am 2.  9. 2005