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Mathematik-Online-Lexikon: Erläuterung zu

Konvergenz der Monte-Carlo-Integration


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Für eine gleichverteilte Folge $ x_0,x_1,\ldots$ in $ [0,1)$ gilt

$\displaystyle \lim_{\ell\to\infty}
\frac{1}{\ell} \sum_{k<\ell} f(x_k)
=
\int_0^1 f
$

für jede Riemann-integrierbare Funktion $ f$ . Das entsprechende Approximationsverfahren wird aufgrund der quasi zufälligen Wahl der Punkte $ x_k$ als Monte-Carlo-Integration bezeichnet.


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  automatisch erstellt am 19.  8. 2013